均值方差模型算法怎么用,均值方差模型算法怎么做

　　模型的计算基于快乐紫菜的均值方差模型，计算出的组合满足相同风险下收益最大，相同风险下风险最小的要求。

原理

　　参考https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory

　　类型：rp——合并收益；

　　来自ri和rj——的I和J资产的收入；

　　Wi，wj——资产I和资产J在投资组合中的权重；

　　(RP)3354投资组合收益的方差是投资组合的整体风险；

　　两个资产之间的协方差。

　　实施：

　　Python实现参考：http://blog . quanto pian . com/markowitz-portfolio-optimization-2/

　　Java实现参考：参考ojalgo包的javadoc文档，http://ojalgo . org/generated/org/ojalgo/finance/portfolio/markowitz model.html。

　　Matlab实现：参考：http://cn . mathworks . com/help/finance/asset-allocation-and-portfolio-optimization . html