小米手机拦截短信的功能位于系统自带的“安全中心”中。您可以按照以下步骤找到拦截的短信：

1. 打开手机主屏幕，找到“安全中心”应用，点击进入。

2. 在安全中心页面中，找到“应用权限管理”，点击进入。

3. 在应用权限管理页面中，找到“短信”选项，点击进入。

4. 在短信页面中，您可以看到已经拦截的短信。

注意：如果您的手机没有开启拦截功能，则在这里是不会显示任何被拦截的短信的。